# VWAP

O VWAP permite calcular um preço médio ponderado por volume cumulativo por período definido.

![](https://3878666118-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LjbAVPApCS2VC5nCMfz%2F-LkQ2H1MIljUuMizPBWF%2F-LkQ4Nh6WZu9zqqVb5qx%2F10%20\(1\).png?alt=media\&token=f2f845c3-c674-4cf2-be63-8ccfd7c94749)

Visível - controla a visibilidade da renderização em um gráfico. Estado padrão - False.

Use tick data - se marcado, o VWAP é contado usando os preços de negociação e seus volumes. Nesse caso, o combobox 'Preço de cálculo' não está ativo. Se a caixa de seleção 'Usar dados do tick' estiver desmarcada, então para cada barra de minutos o valor do minuto VWAP é igual ao preço escolhido da barra de minutos, que é selecionado na caixa de combinação 'Preço de cálculo';

Modo histórico - permite determinar se a renderização contará seus valores históricos. Estado padrão - False.

* Se o modo Histórico estiver marcado, renderizará os valores históricos e atuais.
* Se o modo Histórico não estiver ativado, renderizar contará apenas os valores atuais.

Preço de cálculo - permite escolher o preço, que será usado como valores básicos do VWAP (min), se Usar dados do tick = False. As seguintes opções estão disponíveis:

* Fechada;
* Aberta;
* Alta;
* Baixo;
* Típico - os cálculos são feitos pela fórmula (Alta + Baixa + Fechada) / 3;
* Mediana - os cálculos são feitos pela fórmula (Alta + Baixa) / 2;
* Os cálculos ponderados são feitos pela fórmula (Alta + Baixa + Fechar + Fechar) / 4.

Line #1:

Linha visível - permite a visibilidade de uma determinada linha de renderização. Estado padrão - False.

Ciclo de cálculo - ciclo para cálculo do valor cumulativo de VWAP. As seguintes opções estão disponíveis:

* Data - render conta seus valores desde o início de um dia de negociação até o final do mesmo.
* Week-to-date – Semana até a data - render conta seus valores cumulativos desde o início de uma semana de negociação até o final dela
* Do mês até a data – render conta seus valores acumulados desde o primeiro dia de um mês até o final dele.
* Intraday – render conta seus valores cumulativos desde o início de um dia de negociação até o final de cada dia de negociação com o período definido em "Ciclo intradiário".

Horário de início / término do dia – permite determinar o tempo de início e fim de um dia;

Intraday cycle – permite determinar o período de um cálculo cumulativo de valores de render em minutos desde o começo de todo dia de comércio.

VWAP = ∑ preço i \* tamanho i / ∑ tamanho i,

onde 'tamanho i' é o volume negociado no 'preço i'.

Horário de início / término do dia - define o stard e o final de um dia de negociação.

Intraday cycle – define o período de cálculos cumulativos de valores de renderização em minutos a partir do início de um dia de negociação. Em um dia de negociação pode haver muitos ciclos intradiários.

Line style – um conjunto de controles padrão para configurações de visual de uma renderização.

Line #2 e Line #3 tem as mesmas configurações que a Line #1.

![](https://3878666118-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-LjbAVPApCS2VC5nCMfz%2F-LkQ2H1MIljUuMizPBWF%2F-LkQ4SCvUrMLSKNgHaBT%2F11%20\(2\).png?alt=media\&token=89d2add6-b0ca-433c-85c9-84ee3c527494)
