Tipos de Backtesting / Setup
Tipos de backtesting
Existem dois tipos de backtesting disponíveis no EvoCode:
Backtesting rápido
Visualize backtesting
O backtesting rápido permite que os usuários testem rapidamente estratégias em dados históricos sem a visualização de gráficos durante o backtesting. Neste modo, o gráfico com todos os detalhes sobre posições abertas e fechadas só aparecerá após o término do teste de backtesting.
A opção Visualizar backtesting permite que os usuários vejam o que está acontecendo no gráfico enquanto o backtest está ocorrendo.
Configuração de backtesting
Símbolo principal - evoca a pesquisa para a seleção do símbolo principal para o backtesting.
Símbolos adicionais - evoca a pesquisa para seleção de símbolos adicionais para backtesting.
Agregação - permite selecionar o tipo de agregação (tempo) dos dados históricos.
Intervalo - permite selecionar o intervalo de tempo durante o qual o backtesting do módulo será conduzido. Também está disponível para selecionar um intervalo personalizado selecionando a opção "Personalizado" no menu suspenso.
Esquema de modelagem - os seguintes esquemas estão disponíveis:
- 1m - Fechar - um minuto fecha preço de barras é usado para geração.
-1m - Aberto - barras abertas de um minuto são usadas para geração.
-1m - OHLC - barras de um minuto: Preços abertos, altos, baixos, fechados, são usados para geração.
-1 D - Fechar - barras de um dia fecham o preço são usadas para geração.
-1 D - Aberto - preço de abertura de um dia é usado para geração.
-1 D - OHLC - barras de um dia: os preços de Aberto, Alto, Baixo, Fechado, são usados para geração.
Saldo - valor do depósito inicial.
Latência - latência de tempo durante o processo de backtesting que emula o deslizamento que ocorre durante uma negociação real.
Execução por - permite selecionar que tipo de dados históricos serão reproduzidos para o backtesting. Cancel Day Orders Time - permite selecionar a hora em que todos os pedidos diários do usuário serão fechados.
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