VWAP

O VWAP permite calcular um preço médio ponderado por volume cumulativo por período definido.

Visível - controla a visibilidade da renderização em um gráfico. Estado padrão - False.

Use tick data - se marcado, o VWAP é contado usando os preços de negociação e seus volumes. Nesse caso, o combobox 'Preço de cálculo' não está ativo. Se a caixa de seleção 'Usar dados do tick' estiver desmarcada, então para cada barra de minutos o valor do minuto VWAP é igual ao preço escolhido da barra de minutos, que é selecionado na caixa de combinação 'Preço de cálculo';

Modo histórico - permite determinar se a renderização contará seus valores históricos. Estado padrão - False.

• Se o modo Histórico estiver marcado, renderizará os valores históricos e atuais.

• Se o modo Histórico não estiver ativado, renderizar contará apenas os valores atuais.

Preço de cálculo - permite escolher o preço, que será usado como valores básicos do VWAP (min), se Usar dados do tick = False. As seguintes opções estão disponíveis:

• Fechada;

• Aberta;

• Alta;

• Baixo;

• Típico - os cálculos são feitos pela fórmula (Alta + Baixa + Fechada) / 3;

• Mediana - os cálculos são feitos pela fórmula (Alta + Baixa) / 2;

• Os cálculos ponderados são feitos pela fórmula (Alta + Baixa + Fechar + Fechar) / 4.

Line #1:

Linha visível - permite a visibilidade de uma determinada linha de renderização. Estado padrão - False.

Ciclo de cálculo - ciclo para cálculo do valor cumulativo de VWAP. As seguintes opções estão disponíveis:

• Data - render conta seus valores desde o início de um dia de negociação até o final do mesmo.

• Week-to-date – Semana até a data - render conta seus valores cumulativos desde o início de uma semana de negociação até o final dela

• Do mês até a data – render conta seus valores acumulados desde o primeiro dia de um mês até o final dele.

• Intraday – render conta seus valores cumulativos desde o início de um dia de negociação até o final de cada dia de negociação com o período definido em "Ciclo intradiário".

Horário de início / término do dia – permite determinar o tempo de início e fim de um dia;

Intraday cycle – permite determinar o período de um cálculo cumulativo de valores de render em minutos desde o começo de todo dia de comércio.

VWAP = ∑ preço i * tamanho i / ∑ tamanho i,

onde 'tamanho i' é o volume negociado no 'preço i'.

Horário de início / término do dia - define o stard e o final de um dia de negociação.

Intraday cycle – define o período de cálculos cumulativos de valores de renderização em minutos a partir do início de um dia de negociação. Em um dia de negociação pode haver muitos ciclos intradiários.

Line style – um conjunto de controles padrão para configurações de visual de uma renderização.

Line #2 e Line #3 tem as mesmas configurações que a Line #1.