Laboratório de volatilidade (Opções)

A guia Laboratório de volatilidade é usada para análise gráfica antes de iniciar as opções de negociação:

Essa guia permite plotar o "Laboratório de Volatilidade", que é considerado como uma totalidade de valores IV para um contrato de opção específico. Além disso, é possível traçar o gráfico "Volatility lab" de acordo com os dados reais de mercado e o modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga.

Veja o gráfico azul do "Laboratório de Volatilidade", plotado de acordo com os dados reais do mercado, e o gráfico vermelho do modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga, no gráfico abaixo:

Algoritmo de cálculo do modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga

Este modelo é plotado para as séries de opções selecionadas e obtém os seguintes parâmetros elementares:

• Dias para expirar da série de opções selecionadas - Dias / 365;

• Preço do underlier - pode ser Forward ou Ultimo preço atual, é calculado levando em consideração as taxas de juros.

Se o preço Forward for selecionado nas configurações, o preço Forward será calculado da seguinte maneira:

Preço a prazo = Último preço atual e ^ (M Dias / 365), onde

M = taxa de Domestico / 100 - taxa externa / 100;

• ATM strike – é uma greve, cujo valor é o mais próximo de um último valor de preço atual;

• ATM IV – uma média aritmética de chamadas ATM Call e Put IV;

• D Call strike – é uma advertência de chamada, cujo valor absoluto é o mais próximo de um valor Delta nas configurações;
• D Call IV - D Call strike IV;

• D Put strike - é uma advertência Put, cujo valor absoluto Delta é o mais próximo de um valor Delta nas configurações;

• D Put IV - D Put strike IV;

• Strikes matriz de série de opções selecionadas. Esses parâmetros são usados no cálculo IV dos valores do modelo da matriz para as séries de opções selecionadas. As séries calculadas são refletidas no gráfico de laboratório de volatilidade.

Menu de configurações do gráfico

No menu de configurações do gráfico, você pode escolher os modelos Lado, Série visível e Volatilidade a serem exibidos no gráfico:

Para ocultar o menu de configurações do gráfico, pressione o botão,isso resultará na maximização do gráfico.

• A lista suspensa na seção Lateral permite selecionar um lado da opção (greves) no qual o "Laboratório de Volatilidade" será plotado. Greves disponíveis são chamadas, colocações, chamadas e colocações:

• A seção Série visível permite selecionar séries para "Laboratório de volatilidade". Marcar série como marcada para obter um ou mais gráficos de "Laboratório de Volatilidade" plotados no gráfico:

• Pressionando permite definir a espessura do gráfico (de 1 a 10 px) e pressionar a janela de diálogo para a seleção de cores do gráfico:

Marcando a opçãoconforme verificado na seção de modelos de volatilidade permite traçar o modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga.

Este gráfico também pode obter seus parâmetros individuais através da seleção de espessura e cor (,).

• A lista suspensa da seção da série Option permite selecionar uma série apropriada para o modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga:.

Esteja atento para escolher a mesma série para o modelo de volatilidades implícitas de Vanna-Volga como para o gráfico “Volatility lab” plotado de acordo com os dados reais de mercado.

Escala de gráfico

A vista de gráfico pode ser manipulada com os botões, localizado no canto inferior direito do campo do gráfico:

• Pressionando o botãopermite diminuir o zoom de qualquer área aleatória do gráfico;
• Pressionando o botãopermite ampliar qualquer área aleatória do gráfico;
• Pressionando o botão permite ativar a seleção de qualquer área do gráfico para aumentar o zoom. Pressionar este botão novamente desativa essa opção.

A visualização do gráfico também pode ser manipulada com algumas opções adicionais:

• Passar o cursor sobre a rolagem de uma roda de ponto + mouse do gráfico - permite ampliar e reduzir um ponto escolhidode qualquer gráfico;
• Clicando + segurando + movendo o cursor em uma área aleatória do plano de coordenadas- permite focar a vista do gráfico nesta área do plano de coordenadas;
• Clicar + mover o cursor em qualquer área no eixo X ou Y - permite mover-se à esquerda / direita (X) ou para cima / baixo (Y) nessa área no eixo X ou Y;

• Clicar + rolando em qualquer área no eixo X ou Y - permite ampliar e reduzir essa área: