Visão Geral (Opções)
O painel do mestre de opções mostra informações detalhadas sobre as opções, permite analisá-las e depois negociar com contratos de opção selecionados.
Para abrir um novo painel mestre de opções, vá para Terminal -> Opção mestre.
Dados de ativo de nível 1:
As informações de nível 1 do ativo subjacente ao contrato de opção foram reunidas neste bloco. Este bloco pode ser facilmente customizado através do menu de contexto.
Pesquisas de conta e ativo:
Aqui o usuário pode selecionar um instrumento que serve de base para a opção que o usuário irá analisar; e também conta para negociação de pesquisa de contas.
Configuração:
Clicando no botão chama a janela de diálogo Mestre de opção - configurações. Este bloco permite especificar as configurações gerais do painel do mestre de opções. A guia Configurações gerais é dividida em três seções: geral, laboratório Analisador e Volatilidade.
Geral:
A seção Geral tem as seguintes opções:
Modelo de precificação - mostra um modelo de preço, que será usado para cálculo (atualmente o modelo Black-Sholes só está disponível).
Taxa de juros,% - permite selecionar taxa de juros.
Preço de cálculo IV - permite selecionar o preço para o cálculo do valor IV na lista suspensa. Os valores a seguir estão disponíveis aqui: Ask, Bid, (Ask + Bid) / 2 e Last.
Mostrar barra de ferramentas - permite mostrar a barra de ferramentas.
Cadeia de opções:
Estilo de agregação de Strikes - permite selecionar o estilo de contagem de ocorrências na lista suspensa. Existem dois estilos disponíveis:
De ATM Strikes - A partir do ATM strike, esse é o estilo padrão de agregação de strikes;
Preço personalizado do underlier - permite escolher o preço personalizado do underline.
Método de coloração - permite selecionar o esquema de cores para a guia da cadeia de opções: Clássica ou volatilidade histórica.
Se o método de coloração for Clássico, as seguintes opções podem ser selecionadas:
Cor in-the-money - permite selecionar a cor 'In the money'.
Out-the-money-color - permite selecionar a cor 'Out the money'.
Preço - permite especificar o preço do underlier a partir do qual os valores procurados são Std. e 2 * Std. será plotado. Os seguintes preços estão disponíveis aqui: Por último, (Bid + Ask) / 2, OHLC / 4 e OHL / 3.
ATM strike color, Std. color, 2* Std. color – standard setting for color selection.
Lógica de coloração
Cor do Strike ATM - é um strike ou dois strikes que estão mais próximas do Último preço do underlier.
Std.1 = Price (1-HV/SQRT(365)SQRT(T);
Std.2 = Preço (1 + HV / SQRT (365) SQRT (T)), onde T é a quantidade de dias restantes antes do vencimento do contrato.
Todos os strikes, inclusive, que caem dentro do intervalo de Std.1 a Std.2, devem ser pintadas no Std. cor.
2Std.1 = Preço (1-2 (HV / SQRT (365) * SQRT (T));
2Std.2 = Preço (1 + 2 (HV / SQRT (365) * SQRT (T))), onde T é a quantidade de dias restantes antes do vencimento do contrato.
Todos os strikes incluídos, que caem dentro do intervalo de 2Std.1 a 2Std.2, devem ser pintadas no padrão 2 * Std. cor. Coloração de Std.color
ocorre durante 2 * Std.coloring.
Analise:
Essa guia permite especificar cores e estilo para exibir as principais linhas do perfil de posição da opção:
Intrínseco - cor, forma e espessura da linha de valor intrínseco da opção;
Linha do tempo - cor, forma e espessura da linha de tempo da opção;
Linha zero - cor, forma e espessura da linha zero;
Preço do underlier - cor, forma e espessura da linha que indica o preço do underlier.
Simulações de probabilidade:
Modelo de simulação - estados disponíveis: Por preços absolutos (valor padrão), Por preços relativos e Por preços logarítmicos.
Exemplos de simulação - (Min = 100, Step = 1, Valor padrão = 1000, Dígitos = 0).
Cenário de probabilidade - valores disponíveis: um toque (valor padrão) e fora do intervalo.
Período histórico, ano - permite selecionar um período de histórico.
View:
Preço - permite especificar o preço do underliner a partir do qual os valores procurados são Std. e 2 * Std. será plotado. Os seguintes preços estão disponíveis (Bid + Ask) / 2, OHLC / 4 e OHL / 3.
Cor de desvio padrão, 2 Cor de desvio padrão - configuração padrão para seleção de cores.
Laboratório de Volatilidade:
O laboratório de volatilidade de seção permite configurar parâmetros da guia Laboratório de volatilidade do painel do mestre de opções.
Esta seção contém as seguintes opções:
Noções básicas - permite selecionar preços de exercício ou Delta na lista suspensa.
Modelo Vanna-Volga:
Preço do underlier - permite selecionar o preço direto ou o último preço atual na lista suspensa. Caso o preço Forward esteja selecionado, as seguintes opções estão habilitadas para edição:
Taxa doméstica,% - valor por padrão = 0; passo = 0,01.
Taxa doméstica,% - valor por padrão = 0; passo = 0,01.
As seguintes opções também podem ser configuradas:
Preço de exercício do ATM – no preço de exercício da opção de dinheiro;
ATM IV, % –nas opções de dinheiro implicava volatilidade;
Preço de exercício de chamada – preço de exercício de alguma opção de compra;
Call IV, % – volatilidade implícita da opção de compra selecionada;
Coloque o preço de exercício - o preço de exercício de algumas opções de venda;
Put IV, % – volatilidade implícita da opção de venda selecionada.
Info Window:
Visibilidade:
Modo Janela de Informações - permite selecionar Janela Separada, Anexada ao Cursor ou Oculta na lista suspensa.
Ativar modo curto - permite ativar o modo curto.
Visão:
As seguintes opções podem ser ativadas: P / L intrínseco, P / L, Delta, Gama, Vega, Theta, Rho, e se.
Cores:
O estilo de uma fonte pode ser selecionado.
Informações de posições / pedidos: este bloco mostra todas as informações sobre posições, pedidos e resultados de 'teste no papel'.
Navegação do painel: use este bloco para gerenciar as guias do painel mestre de opções.
Este painel consiste em 3 blocos lógicos:
Portfólio atual - exibe o requisito de margem total por carteira de posições existentes.
Portfólio + Analisado posições de papel - exibe a necessidade de margem de margem no caso de adicionar posições de "papel" ao portfólio.
Gregos do portfólio - mostra o valor total dos "gregos" pelo portfólio atual.
Gregos - são os coeficientes que usaram para as características de custo de opção (prêmio) sensibilidade à mudança de vários valores: Delta, Gama, Vega e Theta.
Delta - é a primeira derivada do preço da opção pelo preço do underlier; mostra como o preço da opção será alterado em pontos, se o preço do underlier for alterado em 1 ponto.
Gamma - é a segunda derivada do preço da opção pelo preço do underlier; mostra a rapidez da opção delta change.
Vega - é o primeiro derivado do preço da opção pela volatilidade; mostra como o preço da opção será alterado em pontos, se a volatilidade mudar em 1%.
Theta - é a primeira derivada do preço da opção por tempo; mostra como o preço da opção será reduzido após um dia.
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